原载《经济研究》2010年第5期

　　内容提要：本文从效用最大化目标出发，在同时考虑了地方政府间策略博弈与跨期预算约束的条件下，说明地方环境支出的供给路径应满足的动态方程可以被包含在一类空间动态面板模型中。为联合揭示空间效应的异质性与时间动态路径的非对称分布，本文提出该模型的工具变量分位点估计步骤。基于2002-2006年中国276个地级市构成的面板数据，本文运用所建模型与方法检验了地方政府在环境政策上的竞争和博弈行为。主要的实证结果包含：地方环境支出的同期外溢效应在中高分位点上显著为正，且随着分位点的增大而不断增强，但就全局而言此效应并不强烈。环境支出增长在较低水平上依靠时间上的累积，但随着支出水平提高直到某一阈值后，地区间竞争成为拉动地方环境支出的主要动力。预算平衡的作用使得跨期空间效应显著为负，且城市环境支出的水平越是高，预算平衡的作用也越强。另外，环境支出从低分位点开始随地区经济发展逐渐被挤出，但在高分位点上又获得了支持。所有这些为我们理解地方环境政策与财政分权背景下地方政府对公共服务的供给偏好转变提供了线索。

　　关键词：地方政府竞争；跨期约束；空间动态面板模型；分位点估计

　　*张征宇、朱平芳，上海社会科学院数量经济研究中心，邮政编码：200020，电子邮箱：zyzhang@sass.org.cn，zpf@sass.org.cn.

　　本文受国家自然科学基金项目“空间计量经济学理论及其在现代城市服务业空间布局效率的应用研究”（项目批准号70871083）“与针对复发性流行病分析的遥感与GIS 应用及时空数据建模”（项目批准号40671146）的资助。特别感谢匿名评审人对本文提出的宝贵意见，当然文责自负。

　　一、引言

　　近年来国内外有众多学者从理论或实证角度对地方政府间财政收支的策略性博弈与交互影响（strategic interaction）进行了研究。这些研究中的大部分结果都建立在所谓收支外溢（spillover effect ，Case et al.，1993；ConleyDix ，1999；Brueckner，2003）的理论之上。在相应的模型研究中，Case等人（1993）最早地将空间计量经济模型引入相关的实证研究中。这一理论认为，由于公共支出乃至一般跨区域公共物品具有的外部效应，辖区的居民在享受到相邻辖区提供的公共服务的同时，也承担着相邻辖区公共服务的额外成本，由此导致辖区之间在制定预算支出政策时产生相互影响。而研究溢出效应的空间计量模型，则是通过模型中的空间自回归系数来度量政府间的竞争程度，从而考察相邻地方政府行为的溢出效应强弱。在国内，运用空间计量模型对地方政府间财政竞争开展过实证研究的主要有付勇和张晏（2006）、沈坤荣和付文林（2006）、卢洪友和龚锋（2007）、郭杰和李涛（2009）等。付勇和张晏的研究表明，中国各省对生产性支出的竞争性投入行为严重影响地方公共品的提供，造成财政支出结构扭曲。沈坤荣和付文林运用空间滞后模型的检验结果表明省际间税收竞争反应函数斜率为负，说明省际间在税收竞争中采取的是差异化竞争策略；同时，也意味着地方政府目前对公共产品的偏好较低。卢洪友和龚锋也运用省际的面板数据对地方预算支出交互影响的渠道、方向和程度进行了实证检验。结果显示：公共投入型支出存在明显的省际间“竞争效应”；公务消费型支出存在明显的省际间“攀比效应”；一般消费型公共支出存在明显的省际间“受益外溢效应”。郭杰和李涛再次利用1999-2005年省级面板数据对各个税种省际间的竞争类型进行检验后发现，增值税、企业所得税、财产税类的税负水平表现出显著的同期空间互补特征，而营业税、个人所得税则表现出显著的同期空间替代特征；此外营业税、财产税、各种费的税负水平都表现出显著的时间路径依赖特征。

　　仔细分析上述文献，我们发现它们存在三个不足。第一，已有的绝大部分文献，除郭杰和李涛（2009）之外，在考察截面个体决策的外溢效应时，没有考虑个体所面临的跨期预算约束。当一地政府在作出支出决策时，除了与其他政府之间进行同期策略博弈外，也会在考虑自身跨期预算约束的条件下对支出路径进行平滑，使得贴现总效用最大。Rosen （1997）发现，永久收入（permanentincome）模型能够较好地刻画地方政府对耐用物品（durable goods）的支出行为。而Holtz Eakin et al.（1993）认为，与耐用物品不同，地方政府对非耐用物（non-durable goods）的支出行为则由当时的资源约束决定，而不依赖于前期的预算。由于未考虑跨期预算约束，现有运用空间计量模型分析支出外溢效应的文献均普遍采用单截面空间滞后设定、空间误差设定或采用静态空间面板数据模型设定。静态空间面板模型虽然相比于普通面板模型多考虑了截面上的个体相关性，但是由于它的设定中未包含时间动态效应项，因而无法同时揭示地方支出在时间依赖上与时空联合依赖路径（即跨期外溢效应）上的结构特点。这就促使我们考虑采用联合了时间动态与空间外溢的空间动态面板模型（spat ial dynamic panel data models ）来分析有关地方支出外溢效应的问题。在本文中，我们首先从效用最大化目标出发，在同时考虑了地方政府之间策略博弈和当地预算跨期约束的条件下，说明地方支出或一般地方性公共品的供给路径应满足的动态方程可以被包含在一类空间动态面板模型中，并阐明了模型动态参数的经济学含义。

　　第二个不足来源于估计所采用的方法。现有文献对空间计量经济模型的估计普遍采用极大似然或矩方法等均值回归的方法。目前空间动态面板模型的估计方法包括拟极大似然（quasi maximum likelihood ，QML）方法与广义矩（generalizedmethod of moments ，GMM）方法。鉴于中国地域辽阔，中、西、东各部自然地理环境，初始资源禀赋，历史文化因素与地方政府追求的目标函数与拥有的偏好差异很大，可以预见各地的支出路径将难以呈现全局稳定的特点。因此，传统的QML 与GMM 方法都只能得到待估计参数的单个估计值，从方法论上无法反映被解释变量本身的动态效应及其与解释变量之间关系在整个样本分布上的异质性结构。为此，我们尝试构建新的估计量来揭示空间外溢与路径依赖的异质性变化全貌。从这一点上说，Koenker Bassett（1978）发展的分位数回归（quant ile regression）方法为刻画变量在分布的不同分位点上的异质性提供了良好的分析工具。

　　Chernozhukov Hansen （2006）提出的带有内生变量分位数回归的工具变量估计方法，Su Yang（2008）为单截面空间自回归模型提出的工具变量分位数估计方法以及Koenker （2004）提出的带固定效应的面板模型的分位数估计量等将为本文的空间动态面板模型建立工具变量分位数估计（IVQR ）方法并给出估计量的大样本性质提供方法论的支持。而本文所建立的方法也为研究地方公共支出外溢乃至其他重要的呈现异质性空间动态与非对称时间路径的经济变量提供了另一种分析工具。

　　第三个不足来源于采用的数据级别。在对中国公共支出外溢效应的有关研究中，一般涉及两个层次，省域和地级市域。前者属于中观经济层面。绝大部分已有研究都基于省级行政单元，而对更微观一级的地级市支出的外溢效应研究较少。至今还未见到以地级市域为空间尺度，采取空间计量经济理论和模型进行支出外溢实证研究的成果。为说明所建模型与方法的应用，本文将注意力转向中国市级地方政府的环境治理支出。我们分别采用极大似然估计与工具变量分位数估计方法，对2002-2007年中国276个地级市环境治理支出的异质性时空动态路径进行了估计。最后，我们说明地方环境支出的异质性路径实则反映了地方环境政策目标转变的路径与财政分权背景下地方政府在支出竞争中对诸如环境等软公共品偏好的差异性。

　　本文的结构安排如下：第二部分在动态博弈与跨期约束的双重约束下导出截面上个体决策者应满足的动态路径方程并说明所得的正是一类空间动态面板模型。第三部分提出模型的工具变量分位数估计步骤并给出估计量的大样本性质。第四部分是实证分析。第五部分总结全文并给出相关的政策建议。

　　…………

　　五、结论、启示与建议

　　本文在回顾已有运用空间计量经济模型分析地方公共支出外溢效应的文献后发现，由于它们普遍未能对同期截面个体间的外溢效应与自身面临的跨期预算约束进行同时考虑，所采用的模型无法揭示地方支出在时间动态、同期空间外溢以及跨期外溢效应的联合作用。本文研究地方公共支出外溢效应的问题，在模型、方法论以及实证方面都给出了新的结果。这些结果主要包含：（1）我们从一个简单的效用最大化问题出发，在同时考虑了地方政府间策略博弈和当地跨期预算约束的条件下，推得地方公共支出路径应满足的动态方程可以被包含在一类空间动态面板模型中。（2）尽管对这类模型已经有极大似然方法和广义矩方法可以用来估计参数，我们认为它们还不能揭示路径所显示的空间外溢的异质性与时间路径的不对称性分布。因此我们进一步提出空间动态面板模型的工具变量分位数估计步骤并给出了估计量的大样本性质。（3）我们应用所推导的模型与所提出的方法，以2002年至2006年间中国276个地级市构成的面板数据，通过建立空间动态面板模型考察地方环境支出的异质性时空动态路径及其与一系列控制变量之间的相互关系。当综合考虑了由地理邻近与经济发展水平相似所定义的空间权重，分别用已有的极大似然方法与工具变量分位数方法对模型的动态系数与各斜率系数进行估计之后，我们得到以下实证结论：

　　（1）地方环境支出的同期外溢效应在中高分位点上显著为正，且大致随着分位点的增大而不断增强，但就全局而言此效应并不强烈。环境支出增长在较低水平上依靠时间上的累积，但随着支出水平提高直到某一阈值后，地区间环境政策竞争成为拉动地方环境支出的主要动力。

　　（2）跨期空间效应显著为负，这正是地方政府预算平衡作用的结果。城市环境支出的水平越是高，受到这种预算平衡的作用也越强。

　　（3）地区经济发展总体而言对环境支出具有显著的正作用。微观来看，从低分位点开始，环境支出随地区经济的发展逐渐被挤出，但在高分位点上又获得了更强的支持。

　　本文的结论对地方环境政策制定乃至理解财政分权背景下地方政府对公共品供给偏好的转变提供了若干有益的启示，它们包括：

　　（1）我国经济分权与上级政府考核提拔地方官员的单一模式给予了地方官员在任期内为获得政治晋升追求地方经济高增长的巨大动力。在这种背景下，环境政策与其他地方财税政策一样，是争夺区域内资本与劳动力等流动性要素的辅助手段之一。这在经济发达、环境支出水平已较高的城市尤其显著。可以说，在那些城市，环境支出中的一部分作为争夺区域资源的手段，没有起到解决本地区环境问题，提高公共环境质量的本职任务。这在一定程度上解释了为什么近年来地方政府的环境投入与收效不成比例的现状。

　　（2）在承认环境政策具有较强外部性与外溢性，并看到一定程度的竞争确可促进地方经济发展并利于效率提高的同时，更要看到由于盲目攀比和恶性竞争带来的资源的不合理配置以及投入与成效的不成比例。地方政府在制定环境政策时应自觉对恶性竞争行为予以自我约束，并充分利用环境政策的外部性，大力发展生产要素的跨地区流动，促进政府间环境保护方面的合作，减弱地方保护主义对跨区域环境治理的阻碍作用。只有这样，地方政府才能更好地改进本地区居民的福利，发挥其应有的环境管理职能，建成公共服务导向型的政府。

　　（3）我国存在着区域环境与经济发展协调性不平衡的特点。经济发达、环境投入水平已较高的地区发展与环境关系较为和谐，但是经济落后、环境投入水平较低的城市在朝经济发达城市进化的过程中，容易产生经济发展与环境关系处理不当，资金在两方面投入分配不当的情形。实现环境与地区工业协调发展，必须加快工业经济结构升级速度，深化产权结构改革，在鼓励外商直接投资的同时，提高进入的环境门槛，有效限制高污染、高能耗性产业的进入。总之，只有全面协调、均衡发展才能有效解决环境问题，实现国民经济“又好又快”的发展目标。


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本文收入文库时间为2010年12月。